投资基金
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
送出日期：2025 年 3 月 31 日
华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
基金名称 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华安鼎津一年定开债发起式
基金主代码 016673
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 12 月 21 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
报告期末基金份额总 2,000,001,139.10 份
额
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主
动的资产配置，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 1、封闭期投资策略
（1）资产配置策略
（2）债券投资策略
（3）国债期货投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投
资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司
姓名 杨牧云 丁晓光
信息披露
联系电话 021-38969999 022-58314940
负责人
电子邮箱 service@huaan.com.cn xg.ding@cbhb.com.cn
客户服务电话 4008850099 95541
传真 021-68863414 022-58314791
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临 天津市河东区海河东路 218 号
港新片区环湖西二路 888 号 B 楼
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 天津市河东区海河东路 218 号
纪大道 8 号国金中心二期 31 -
邮政编码 200120 300012
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法定代表人 朱学华 王锦虹
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
www.huaan.com.cn
址
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金
基金年度报告备置地点
中心二期 31 - 32 层
项目 名称 办公地址
上会会计师事务所(特殊普通 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25
会计师事务所
合伙) 楼
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号
注册登记机构 华安基金管理有限公司
国金中心二期 31 - 32 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
金额单位：人民币元
间数据和 2024 年 2023 年 合同生效日）-2022 年 12
指标 月 31 日
本期已实
现收益
本期利润 108,476,998.43 60,732,973.94 269,294.93
加权平均
基金份额 0.0542 0.0304 0.0001
本期利润
本期加权
平均净值 5.24% 2.99% 0.01%
利润率
本期基金
份额净值 5.36% 3.05% 0.01%
增长率
末数据和 2024 年末 2023 年末 2022 年末
指标
期末可供
分配利润
期末可供
分配基金 0.0446 0.0091 0.0001
份额利润
期末基金
资产净值
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期末基金
份额净值
计期末指 2024 年末 2023 年末 2022 年末
标
基金份额
累计净值 8.58% 3.06% 0.01%
增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末余额，不是当期发生数）。
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④
过去三个月 2.13% 0.08% 2.23% 0.09% -0.10% -0.01%
过去六个月 2.85% 0.08% 2.50% 0.10% 0.35% -0.02%
过去一年 5.36% 0.07% 4.98% 0.09% 0.38% -0.02%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效
起至今
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收益率变动的比较
比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
单位：人民币元
每 10 份基金份额分 再投资形式发放总
年度 现金形式发放总额 年度利润分配合计 备注
红数 额
合计 0.1900 38,000,021.64 - 38,000,021.64 -
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§4 管理人报告
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字199820 号文批准于 1998 年 6 月设立，是
国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。
目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管
理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和
上海设有子公司――华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截
至 2024 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、
华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 275 只
证券投资基金，管理资产规模达到 6,931.69 亿元人民币。
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
硕士研究生，8 年证券、基金行业从业经
验。曾任联讯证券交易部交易员，2016 年
交易员、固定收益部基金经理助理。2021
年 5 月起，担任华安安嘉 6 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、华安安逸半
年定期开放债券型发起式证券投资基金
鲍越 本基金的
愚 基金经理
日 证券投资基金的基金经理。2022 年 12 月
起，同时担任华安鼎津一年定期开放债券
型发起式证券投资基金的基金经理。2023
年 1 月起，同时担任华安锦溶 0-5 年金融
债 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金的基金经理。2023 年 9 月起，同
时担任华安添荣中短债债券型证券投资
基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从
行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
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说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
，公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》
，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入
公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信
息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类
投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风
格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合
经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司
实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，
遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合
在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，由
集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以比例分配
原则进行分配。
（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。交易监控、
分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品
种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日
和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市
场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值）
，定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交
易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5 日
内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
，公司风险管理部会同基金
投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的
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华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各
类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系
统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与
的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次
数为 1 次，未出现异常交易。
回首 2024 年，国内经济处于弱复苏阶段，实际融资需求较弱，通胀水平较低，货币政策适度
宽松，全年多次降息降准。债市在“资产荒”和政策宽松的作用下走出了一轮牛市，但监管的收
紧加剧了利率的波动。
一季度手工补息的退出使表内存款加速流入理财，
“资产荒”的格局逐步形成，收益率快速下
行，信用利差显著收窄，进入二季度后，随着监管的收紧，利率的波动加大，整体震荡小幅下行。
四季度政治局会议提出“加强超常规逆周期调节”
，进一步强化宽松预期，收益率快速下行。
组合全年积极调入骑乘效果较好的个券，增加了长久期利率债的配置比例，维持了较长的组
合久期。根据市场情况持续优化组合配置，取得了较有竞争力的回报。
截至 2024 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.0657 元，本报告期份额净值增长率为 5.36%，
同期业绩比较基准增长率为 4.98%。
展望 25 年，经济弱复苏，实际融资需求较弱的格局较难改变，同时面临外需衰退的挑战。政
策端央行保持适度宽松的货币政策，财政政策预期更加积极，总体上经济环境和政策状态对于债
市依然友好。
近期流动性环境出现了些许变化，融资成本的大幅抬升使利率曲线呈熊平变化，银行的负债
端成本受到了一定的影响，长此以往银行同业负债成本提升最终会压制信贷端的投放， 目前过紧
的流动性环境难以长期维持。
本报告期内，本基金管理人从维护基金份额持有人利益、保障基金合法合规运作出发，持续
加强合规风控与内审稽核工作。
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华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
公司秉承数字化管理理念，持续完善内部风险管理系统建设，稳步夯实投资风险管理基础。
坚持全流程合规与风险管控，借助系统平台贯彻落实法律法规、基金合同和内控制度的各项要求，
实现事前、事中、事后全方位监控、提示及跟踪，并进一步加强对公平交易、异常交易、关联交
易和利益冲突等的监控。通过持续完善风险管理制度建设，提升对流动性风险、市场风险、合规
风险、操作风险等关键风险的管控水平，努力保障各项风险管理措施落实到位。
公司定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估、内部控制评价，对公司前中后各
业务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平有效提升，保障公
司稳健经营。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以风
险控制为核心，不断提高合规与风险管理水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人
的合法权益。
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、
确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管
银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部
负责人、固定收益部负责人、绝对收益投资部负责人、投资研究部负责人、基金组合投资部负责
人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具
有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金
估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和
方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
本报告期不进行收益分配。
本基金为发起式证券投资基金。
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华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
§5 托管人报告
本报告期内，渤海银行股份有限公司（以下称“本基金托管人”
）在对华安鼎津一年定期开放
债券型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
明
本报告期内，本基金托管人根据《证券投资基金法》等有关法律法规、基金合同和托管协议
的有关规定对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申
购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
本基金托管人对本报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 上会师报字（2025）第 1184 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金全体份
额持有人
我们审计了华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资
基金(以下简称“华安鼎津一年定开债发起式”)财务报表，
包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润
表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附华安鼎津一年定开债发起式的财务报表在
审计意见
所有重大方面按照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算
业务指引》、《华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》以及中国证券监督管理委员会和中国证
券投资基金业协会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定编制，公允反映了华安鼎津一年定开债发起式 2024 年 12
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华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变
动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会
形成审计意见的基础 计师职业道德守则，我们独立于华安鼎津一年定开债发起
式，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
强调事项 -
我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附注中对编制
基础的说明。同时该财务报表系华安鼎津一年定开债发起
式管理人(以下简称“管理人”)根据《华安鼎津一年定期开
放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定为其基金
其他事项
份额持有人编制的，因此财务报表可能不适于其他用途。本
报告仅供管理人提供华安鼎津一年定开债发起式份额持有
人和向中国证券监督管理委员会及其派出机构报送使用，
不得用于其他目的。
管理人对其他信息负责。其他信息包括华安鼎津一年定开
债发起式 2024 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表
和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
其他信息
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。
管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业
务指引》、《华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》以及中国证券监督管理委员会和中国证券
投资基金业协会发布的关于基金行业实务操作的有关规定
编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必
管理层和治理层对财务报表的责
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
任
的重大错报。
在编制财务报表时，管理人负责评估华安鼎津一年定开债
发起式的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运
用持续经营假设，除非基金进行清算、终止运营或别无其他
现实的选择。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
注册会计师对财务报表审计的责 导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
任 计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
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华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由
于错误导致的重大错报的风险。
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
关披露的合理性。
根据获取的审计证据，就可能导致对华安鼎津一年定开债
发起式持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安鼎津一年
定开债发起式不能持续经营。
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与管理人就华安鼎津一年定开债发起式的审计范围、
时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 张健 赵静文
会计师事务所的地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层
审计报告日期 2025 年 3 月 26 日
§7 年度财务报表
会计主体：华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2024 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
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货币资金 7.4.7.1 4,899,673.14 2,709,567.56
结算备付金 7,312,342.82 4,343,969.35
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 2,910,405,236.00 2,907,724,522.60
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,910,405,236.00 2,907,724,522.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
债权投资 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.5 - -
资产总计 2,922,617,251.96 2,914,778,059.51
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 790,302,247.34 890,797,164.75
应付清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 538,514.00 519,574.70
应付托管费 179,504.67 173,191.58
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 17,638.37 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.6 98,962.82 284,742.15
负债合计 791,136,867.20 891,774,673.18
净资产：
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华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
实收基金 7.4.7.7 2,000,001,139.10 2,000,001,139.10
其他综合收益 - -
未分配利润 7.4.7.8 131,479,245.66 23,002,247.23
净资产合计 2,131,480,384.76 2,023,003,386.33
负债和净资产总计 2,922,617,251.96 2,914,778,059.51
注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0657 元，基金份额总额 2,000,001,139.10
份。
会计主体：华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
一、营业总收入 126,755,223.92 82,210,598.05
其中：存款利息收入 7.4.7.9 135,354.32 335,324.14
债券利息收入 - -
资产支持证券
- -
利息收入
买入返售金融
资产收入
其他利息收入 - -
“-”填列）
其中：股票投资收益 7.4.7.10 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.11 88,233,256.69 75,243,284.89
资产支持证券
- -
投资收益
贵金属投资收
- -
益
衍生工具收益 7.4.7.12 859,594.67 1,225,178.60
股利收益 7.4.7.13 - -
以摊余成本计
量的金融资产终止确 - -
认产生的收益
其他投资收益 - -
（损失以“-”号填 7.4.7.14 37,448,842.43 4,835,607.83
列）
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- -
“-”号填列）
“-”号填列）
减：二、营业总支出 18,278,225.49 21,477,624.11
其中：暂估管理人报
- -
酬
其中：卖出回购金融
资产支出
三、利润总额（亏损
总额以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损
以“-”号填列）
五、其他综合收益的
- -
税后净额
六、综合收益总额 108,476,998.43 60,732,973.94
会计主体：华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 2,000,001,139. 2,023,003,386.3
- 23,002,247.23
资产 10 3
加：会计政策变
- - - -
更
前期差错更
- - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净
资产
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三、本期增减变
动额（减少以“-” - - 108,476,998.43 108,476,998.43
号填列）
（一）、综合收益
- - 108,476,998.43 108,476,998.43
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 - - - -
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
- - - -
购款
- - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 2,000,001,139. 2,131,480,384.7
- 131,479,245.66
资产 10 6
上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 2,000,001,139. 2,000,270,434.0
- 269,294.93
资产 10 3
加：会计政策变
- - - -
更
前期差错更
- - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 2,000,001,139. 2,000,270,434.0
- 269,294.93
资产 10 3
三、本期增减变
- - 22,732,952.30 22,732,952.30
动额（减少以“-”
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号填列）
（一）、综合收益
- - 60,732,973.94 60,732,973.94
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 - - - -
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
- - - -
购款
- - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
- - -38,000,021.64 -38,000,021.64
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 2,000,001,139. 2,023,003,386.3
- 23,002,247.23
资产 10 3
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
朱学华 朱学华 陈松一
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20221943 号《关于准予华安鼎津一年定期开放债
券型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集共募集人民币 1,999,999,000.00 元，业经
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 1062 号验资报告予以验
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证。经向中国证监会备案，
《华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2022
年 12 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,000,001,139.10 元份基金份额，认
购资金利息折合基金份额为 2,139.10 元份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公
司，基金托管人为渤海银行股份有限公司。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,000.00 份基金份额，发起资金认购方承诺使
用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起满 1 年的期间。
本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日(含)，结束之日为基金合同生效日所对应的下
一个年度对日的前一日(含)。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日(含)，结束
之日为第二个封闭期起始之日所对应的下一个年度对日的前一日(含)，依此类推。本基金在封闭
期内不办理申购和赎回业务，也不上市交易。本基金每个开放期不少于 1 个工作日且不超过 20 个
工作日，具体时间由基金管理人在当期封闭期结束前公告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券(国债、
央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中
期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协
议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票，也不投资于可转
换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金投资组合比例为：本基金对债券
的投资比例不低于基金资产的 80%；但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个
开放期开始前 1 个月、开放期以及开放期结束后 1 个月内，本基金债券资产的投资不受上述比例
限制。开放期内每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；封闭期内本基金不受上述 5%的限
制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金
一倍的现金，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或
监管机构以后允许基金变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金
投资比例的规定。本基金业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率。
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》
、各项具体会计准则、
《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业
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会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、
《华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
本基金 2024 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 12
月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本基金的记账本位币为人民币。
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金
成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决
于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
①债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式
进行计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本
计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅
为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主
要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
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本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券
投资在资产负债表中以交易性金融资产列示。
(2)金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍
生金融资产/负债。
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产
支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账
面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生
违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加
权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融
工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信
用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于
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第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后
已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准
备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显
著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率
计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本
和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
本基金持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估
值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格
进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公
允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
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金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值；
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值；
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例
份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要
求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并
且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具
类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先
于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有
相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法
都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工
具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实
质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值
变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产
的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工
具。
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本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损
益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何
影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准
金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计
算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润
/(累计亏损)。
债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算
的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个
人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率
(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置
时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳
的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体
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分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提
下，基金管理人在履行适当程序后，经与基金托管人协商一致后可对上述基金收益分配原则进行
调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：经营分部
是
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价
其业绩；
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》
，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的市
盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券除外)及在银行
间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字2022566 号《关于发布 第 27 页 共 52 页
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的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价
值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券除外)，
按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定
收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
本基金本报告期未发生会计政策变更。
本基金本报告期未发生会计估计变更。
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
根据财政部、国家税务总局财税2002128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税20081 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税201636 号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税201646 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税201670 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》、财税2016140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
20172 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税201756 号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税201790 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融
同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息
及利息性质的收入为销售额。
暂不征收企业所得税。
的个人所得税。
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比例计算缴纳。
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
活期存款 4,899,673.14 2,709,567.56
等于：本金 4,897,623.64 2,708,947.71
加：应计利息 2,049.50 619.85
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限 1 个月
- -
以内
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计 4,899,673.14 2,709,567.56
单位：人民币元
本期末
项目 2024 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约
交易所 - - - -
市场
债
银行间 2,820,661,549.74 47,459,236.00 2,910,405,236.00 42,284,450.26
券
市场
合计 2,820,661,549.74 47,459,236.00 2,910,405,236.00 42,284,450.26
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 2,820,661,549.74 47,459,236.00 2,910,405,236.00 42,284,450.26
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华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
上年度末
项目 2023 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约
交易所 - - - -
市场
债
银行间 2,857,694,892.17 45,194,022.60 2,907,724,522.60 4,835,607.83
券
市场
合计 2,857,694,892.17 45,194,022.60 2,907,724,522.60 4,835,607.83
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 2,857,694,892.17 45,194,022.60 2,907,724,522.60 4,835,607.83
无余额。
无余额。
无余额。
无余额。
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 48,962.82 65,742.15
其中：交易所市场 - -
银行间市场 48,962.82 65,742.15
应付利息 - -
预提审计费 50,000.00 99,000.00
预提信息披露费 - 120,000.00
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合计 98,962.82 284,742.15
金额单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,000,001,139.10 2,000,001,139.10
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 2,000,001,139.10 2,000,001,139.10
单位：人民币元
项
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
目
上年度末 18,166,639.40 4,835,607.83 23,002,247.23
加：会计
- - -
政策变更
前期差
- - -
错更正
其他 - - -
本期期初 18,166,639.40 4,835,607.83 23,002,247.23
本期利润 71,028,156.00 37,448,842.43 108,476,998.43
本期基金
份额交易
- - -
产生的变
动数
其中：基
- - -
金申购款
基
- - -
金赎回款
本期已分
- - -
配利润
本期末 89,194,795.40 42,284,450.26 131,479,245.66
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023
日 年 12 月 31 日
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活期存款利息收入 52,797.85 234,584.29
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 82,556.47 100,739.85
其他 - -
合计 135,354.32 335,324.14
无。
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月
债券投资收益――利
息收入
债券投资收益――买
卖债券（债转股及债
券到期兑付）差价收
入
债券投资收益――赎
- -
回差价收入
债券投资收益――申
- -
购差价收入
合计 88,233,256.69 75,243,284.89
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月
卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股
及债券到期兑付）成本 4,746,161,102.43 7,189,607,329.83
总额
减：应计利息总额 44,251,890.79 58,879,176.93
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华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
减：交易费用 63,167.50 105,067.50
买卖债券差价收入 19,921,203.08 4,683,376.68
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
国债期货投资收益 859,594.67 1,225,178.60
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023
股票投资 - -
债券投资 37,448,842.43 4,835,607.83
资产支持证券投资 - -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
权证投资 - -
减：应税金融商品公允价
- -
值变动产生的预估增值税
合计 37,448,842.43 4,835,607.83
无。
本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
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月 31 日 日
审计费用 50,000.00 99,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
账户维护费 36,000.00 24,000.00
其他 1,200.00 800.00
合计 207,200.00 243,800.00
无。
无。
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
渤海银行股份有限公司（
“渤海银行”
） 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
上海工业投资（集团）有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东
华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
无。
无。
金额单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
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占当期债券回 占当期债券回
购 购
成交金额 成交金额
成交总额的比 成交总额的比
例（%） 例（%）
国泰君安证券股份
- - 4,940,000,000.00 100.00
有限公司
无。
无。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023
当期发生的基金应支付的管理费 6,205,998.62 6,087,606.45
其中：应支付销售机构的客户维
- -
护费
应支付基金管理人的净管理费 6,205,998.62 6,087,606.45
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023
当期发生的基金应支付的托管费 2,068,666.25 2,029,202.19
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
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无。
单位：人民币元
本期
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
渤海银行 - - - -
上年度可比期间
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
渤海银行 - - - -
情况
无。
的情况
无。
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 31 日 12 月 31 日
基金合同生效日（2022 年 12 月
- -
报告期初持有的基金份额 10,002,139.10 10,002,139.10
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 10,002,139.10 10,002,139.10
报告期末持有的基金份额 0.50% 0.50%
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占基金总份额比例
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募书和相关公告的规定。
份额单位：份
本期末 上年度末
持有的基金份
关联方名称 持有的基金份额
持有的 额 持有的
占基金总份额的
基金份额 占基金总份额 基金份额
比例（%）
的比例（%）
渤海银行股
份有限公司
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
渤海银行 4,899,673.14 52,797.85 2,709,567.56 234,584.29
无。
无。
无。
无。
无。
截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额人民币 790,302,247.34 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
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期末估值单
债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额
价
债 06 2日
合计 8,522,000 887,436,213.19
无。
无。
本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于
货币市场基金。本基金投资的金融工具主要为债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些
净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。金融工具相关的风险主要
包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在一定程度上控制组合。
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华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合
规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、
有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险
控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层
面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操
作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管
理各项工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，
通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的
银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信
用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方
式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投
资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回
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华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基
金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标
等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%(完全按照有关
指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
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而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
单位：人民币元
本期末
资产
货币资金 4,899,673.14 - - - 4,899,673.14
结算备付金 7,312,342.82 - - - 7,312,342.82
交易性金融资产 192,794,926.02 514,839,931.52 - 2,910,405,236.00
资产总计 205,006,941.98 514,839,931.52 - 2,922,617,251.96
负债
应付管理人报酬 - - - 538,514.00 538,514.00
应付托管费 - - - 179,504.67 179,504.67
卖出回购金融资产款 790,302,247.34 - - - 790,302,247.34
应交税费 - - - 17,638.37 17,638.37
其他负债 - - - 98,962.82 98,962.82
负债总计 790,302,247.34 - - 834,619.86 791,136,867.20
- 2,202,770,378.
利率敏感度缺口 514,839,931.52 -834,619.86 2,131,480,384.76
上年度末
资产
货币资金 2,709,567.56 - - - 2,709,567.56
结算备付金 4,343,969.35 - - - 4,343,969.35
交易性金融资产 806,086,850.20 252,471,149.75 - 2,907,724,522.60
资产总计 813,140,387.11 252,471,149.75 - 2,914,778,059.51
负债
应付管理人报酬 - - - 519,574.70 519,574.70
应付托管费 - - - 173,191.58 173,191.58
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华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
卖出回购金融资产款 890,797,164.75 - - - 890,797,164.75
其他负债 - - - 284,742.15 284,742.15
负债总计 890,797,164.75 - - 977,508.43 891,774,673.18
利率敏感度缺口 -77,656,777.64 252,471,149.75 -977,508.43 2,023,003,386.33
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2024 年 12 月 31 上年度末 （2023 年 12 月
动
日） 31 日 ）
分析 市 场利率下 降 25
个基点
市 场利率上 升 25
-20,529,502.42 -14,597,001.35
个基点
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间同业市场交易的固
定收益品种，因此无重大其他价格风险。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
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华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
单位：人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次 - -
第二层次 2,910,405,236.00 2,907,724,522.60
第三层次 - -
合计 2,910,405,236.00 2,907,724,522.60
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次
未发生重大变动。
无。
无。
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，
这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
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华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
本财务报表已于 2025 年 3 月 26 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
其中：股票 - -
其中：债券 2,910,405,236.00 99.58
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
本基金本报告期末未持有股票。
本基金本报告期末未持有港股通股票。
本基金本报告期末未持有股票投资。
本基金本报告期未买入股票。
本基金本报告期未卖出股票。
无。
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华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
其中：政策性金融债 2,519,076,112.70 118.18
金额单位：人民币元
数量 占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值
（张） （%）
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
本基金本报告期末未持有权证投资。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的国债期
货合约进行交易。本基金按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对
债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保
值的有效性等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳
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华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
定增值。
本基金对国债期货的投资符合基金的投资政策和投资目标，在整体操作上相对谨慎，对基金
总体风险影响可控。
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家金
融监督管理总局北京监管局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
无。
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者
数（户） 额 占总份额比 占总份额比
持有份额 持有份额
例（%） 例（%）
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
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无。
无。
持有份额
发起份额占 发起份额
占基金总
项目 持有份额总数 发起份额总数 基金总份额 承诺持有
份额比例 期限
比例(%)
(%)
基金管理人固有资
金
基金管理人高级管
- - - - -
理人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
- - - - -
其他
合计 -
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2022 年 12 月 21 日）
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 2,000,001,139.10
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,000,001,139.10
§11 重大事件揭示
报告期内无基金份额持有人大会决议。
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告》，范伊然女士新任本基金管理人的副总经理。
自 2024 年 5 月 27 日起，李拥军先生任渤海银行股份有限公司托管业务部副总经理。
自 2024 年 5 月 27 日起，景辉先生任渤海银行股份有限公司托管业务部副总经理。
自 2024 年 11 月 15 日起，刘戈女士不再担任渤海银行股份有限公司托管业务部总经理助
理。
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财
产的诉讼。
本报告期内无基金投资策略的改变。
本基金自 2024 年 11 月 9 日起更换会计师事务所，由普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）变更为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。此次变更已经华安基金管理有限公司
董事会审议通过，并已按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人。
报告年度应支付给上会会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币 50,000.00 元。
目前该审计机构已提供审计服务的连续年限：自 2024 年 11 月 9 日起至今。
本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票成 占当期佣金
券商名称 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
国泰君安 2 - - - - -
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注：本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致；本公司网站披露的《华安基金管理有限
公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）
》的报告期为 2024 年 7
月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的口径差异。
基金管理人负责选择证券公司，租用证券公司交易单元进行证券投资，或委托证券公司办理
证券投资，选择标准为：
（1）财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力较强，内部管理规范，具备健全的内控
制度；
（2）提供研究服务的证券公司应当具备较好的研究能力和行业分析能力，有专门的研究服
务团队，提供高质量的研究报告和较为全面的投研服务与支持（被动股票型基金不适用）；
（3）交易服务能力较强，具备证券交易所需的高效、安全的通讯条件，满足基金进行证券
交易或结算的需要。
（1）候选证券公司的尽职调查
根据证券公司选择标准及相关内控制度要求，对证券公司进行甄选并对其开展尽职调查。
（2）候选证券公司的准入评估
对候选证券公司的财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力进行综合评
估，并经公司相关内部审批程序后完成证券公司准入。
（3）候选证券公司的审批程序
依据各候选证券公司的综合评估结果，择优选出拟新增证券公司，公司领导对新增证券公司
综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
（4）协议签署及通知托管人
基金管理人与入选的证券公司签订相关协议，并通知基金托管人。
新增交易单元的证券公司：无。
撤销交易单元的证券公司：无。
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华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期权
占当期债 占当期债券
券商名 证
券 回购成交总
称 成交金额 成交金额 成交金额 成交总额
成交总额 额的比例
的比例
的比例(%) (%)
(%)
国泰君
- - - - - -
安
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
中国证监会基金电子披
华安鼎津一年定期开放债券 2023 年
第 4 季度报告
站
中国证监会基金电子披
华安基金管理有限公司关于副总经
理任职的公告
站
中国证监会基金电子披
华安鼎津一年定期开放债券型发起
式证券投资基金 2023 年年度报告
站
中国证监会基金电子披
华安基金管理有限公司旗下部分基
金 2023 年年度报告的提示性公告
站
华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披
告 站
中国证监会基金电子披
华安鼎津一年定开债发起式 2024 年
第 1 季度报告
站
中国证监会基金电子披
华安鼎津一年定开债发起式基金产
品资料概要更新
站
华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披
告 站
中国证监会基金电子披
华安鼎津一年定开债发起式 2024 年
第 2 季度报告
站
中国证监会基金电子披
华安基金管理有限公司旗下部分基
金 2024 年中期报告的提示性公告
站
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华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年年度报告
告 露网站及基金管理人网
站
中国证监会基金电子披
华安鼎津一年定开债发起式更新的
招募说明书（2024 年第 1 号）
站
中国证监会基金电子披
华安鼎津一年定开债发起式基金产
品资料概要更新
站
华安鼎津一年定期开放债券型发起 中国证监会基金电子披
告 站
华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披
告 站
关于华安鼎津一年定期开放债券型 中国证监会基金电子披
购、赎回业务公告 站
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份
份额
类别 额比例达到 期初 申购 赎回
序号 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额
（%）
的时间区间
机构 1 0.00 0.00 99.50
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者
大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
《华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
《华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
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基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所
免费查阅。
华安基金管理有限公司
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www.tstingmi.com 提供内容。
